چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟


همه ما به خوبی میدانیم که اولین و مهمترین اصل در بازارهای مالی حفظ سرمایه (ضرر نکردن ) و بعد سود کردن است.

چگونه با اپن اینترست (Open Interest) و حجم، تحلیل و ترید کنیم؟

چگونه با اپن اینترست (Open Interest) و حجم تحلیل کنیم؟

حجم و اپن اینترست دو معیار کلیدی تکنیکال هستند که برای توصیف نقد شوندگی و تغییرات قراردادهای آتی و آپشن استفاده می‌شوند. حجم تعداد قراردادهایی است که در یک دوره زمانی مشخص معامله می‌شوند.

اپن اینترست هم تعداد قراردادهای آتی فعال یا تسویه نشده است. در این مقاله می‌خواهیم با این دو مفهوم آشنا شویم و از آن برای تحلیل بازار استفاده کنیم.

حجم (V olume) چیست؟

حجم معاملات در بازار آتی همان تعداد قراردادهای آتی است که بین خریداران و فروشندگان در یک روز کاری رد و بدل می‌شود. حجم معاملات می‌تواند میزان فعالیت معامله گران در بازار را هم مشخص کند. هر تراکنشی در حجم معاملات حساب می‌شود. حال این تراکنش می‌خواهد بستن چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟ یا باز کردن یک تراکنش باشد. هر چقدر حجم معاملات بیشتر باشد، محبوبیت آن دارایی یا اوراق بهادار هم بیشتر خواهد بود.

برخی اوقات سرمایه‌گذاران به حجم معامله به دیده اندیکاتوری برای تشخیص قدرت حرکات قیمتی بازار نگاه می‌کنند. هر چقدر حجم معاملات بیشتر باشد، به این معنی است که قدرت نقد شوندگی قراردادها هم بیشتر است. قدرت نقد شوندگی بالا باشد، نوسان گیری در کوتاه‌مدت هم ممکن خواهد بود. منظور از نقد شوندگی این است که خریدار یا فروشنده می‌تواند در قیمت‌های دلخواه، در کمترین زمان با صرف کارمزد کمتر، معامله کند.

اپن اینترست (Open Interest) چیست؟

اپن اینترست یا Open Interest تعداد قراردادهای آتی است که توسط معامله گران نگهداری می‌شوند و همچنین یک معامله باز یا پوزیشن فعال هستند. این پوزیشن ها یا قراردادهای معاملاتی باز هستند، اما هنوز بسته، منقضی یا تسویه نشده‌اند. برای محاسبه اپن اینترست کافی است تعداد قراردادهای بسته شده را از تعداد قراردادهای باز کم کرد.

اپن اینترست با افزایش قراردادهای خرید یا بستن قراردادهای فروش افزایش می‌یابد. به طور مثال فرض کنید که اپن اینترست در سهام ABC صفر است. روز بعد ۱۰ قرارداد آتی خریداری می‌شود (یا ۱۰ پوزیشن جدید باز می‌شوند). اپن اینترست ABC برابر ۱۰ خواهد بود. حال روز بعد از آن، ۵ پوزیشن بسته و ۱۰ پوزیشن چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟ جدید باز می‌شوند. خالص قرارداد آتی ABC برابر ۱۵ خواهد بود.

نحوه تعیین کف در میلی لیتر بطری صابون توالت

افتادن صابون در چاه دستشویی توالت ایرانی و . - نحوه تعیین کف در میلی لیتر بطری صابون توالت ,2022-6-28 · مشکل مربوط به افتادن صابون در چاه دستشویی را که در بخشه‌ای قبلی توضیح دادیم. روش باز كردن لوله فاضلاب و گرفتگی توالت با دستمال کاغذی را نیز گفتیم. هنگام گرفتگی توالت فرنگی یا ایرانی دو حالت . گرمایش از کف راهنمای جامع - استعلام قیمت و نحوه . 2022-6-13 · خدمات گرمایش کف. خدمات گرمایش کف شامل سه بخش اصلی است : محاسبات و نقشه کشی. فروش و تهیه اقلام. نصب و راه اندازی. این سه قدم جزء پکیج خدمات ماناست است که بصورت یکجا یا جزء به جزء به پروژه های .

نحوه تبدیل میلی گرم به میلی مول در لیتر - دستور .

تبدیل از mmol / L به mg / L نیاز به 1) تبدیل mmol به mol دارد ، بنابراین می توانید تعداد خال های محلول را پیدا کنید. 2) با استفاده از جرم مولی املاح برای یافتن جرم املاح در محلول. 3) تبدیل گرم به میلی گرم برای یافتن غلظت محلول در میلی .

پوزیشن سایز چگونه محاسبه می‌شود؟ شیوه محاسبه .

2021-7-26 · در هر معامله چه حجمی از سرمایه خود را در خطر می‌گذارید؟ مسائل دیگری هم در تعیین یک سیستم همه‌جانبه اهمیت دارد ولی در این مقاله قصد داریم تنها روی یکی از این مسائل تمرکز کنیم؛ یعنی پوزیشن سایز و نحوه محاسبه پوزیشن سایز .

300 میلی لیتر بطری پمپ فوم بطری پلاستیکی مایع .

بطری پلاستیکی بطری پلاستیکی صابون مایع پمپ فوم 300 میلی لیتری را در اینجا ببینید در birapkg. ما به عنوان یکی از تولید کنندگان و تامین کنندگان حرفه ای و باتجربه در چین شناخته می شویم ، ما همچنین تمام خدمات سفارشی شما را .

پمپ تلگراف صابون کف شونده 4.5 میلی لیتر / T برای .

کیفیت بالا پمپ تلگراف صابون کف شونده 4.5 میلی لیتر / T برای بطری های 1 لیتری گالن PE از چین, پیشرو چین است پمپ پخش کننده صابون کف شونده نرم تولید - محصول, با کنترل کیفیت دقیق 4.5ml/t foaming soap dispenser pump کارخانه, تولید با …

تعیین و محاسبه ی سختی آب – گزارش کار

در یک لیتر آب: (V2-V1)×۱۰×۰٫۲. چون تعداد میلی اکی والان گرم های HCl مصرفی معادل مجموع تعداد میلی اکی والان گرم های کلسیم و منیزیم (سختی دائم) است,بنابراین خواهیم داشت: سختی دائم: (V2-V1)×۱۰×۰٫۲ (M (Ca) + M (Mg .

شرکت های تولید کننده بطری پت و پریفرم در ایران

شرکت های و برند های بزرگی در زمینه تولید بطری پت و پریفرم فعال می باشند که جناب آقای محسنی پور مدیریت شرکت سپیدار یکی از فعالان و بزرگان این حوزه می باشد که توانسته از سال ۸۸ تا به این سال .

نحوه تعیین حد ضرر با ابزار فیبوناچی برای ضرر .

روش شماره 1: Stop loss را در سطح فیبو بعدی قرار دهید. اولین روش این است که حد ضرر خود را درست بعد از سطح بعدی فیبوناچی تنظیم کنید. اگر قصد داشتید در سطح فیبو 38.2٪ وارد معامله شوید ، حد ضرر خود را بالاتر .

تولید کننده بطری 1 لیتری پت - مرکز فروش بطری .

2019-11-5 · بطری 1 لیتری پت در مدل های مختلف با شفافیت بالا در وزن پریفرم های متفاوت به صورت عمده توسط شرکت آراد پلاستیک بزرگترین عرضه کننده در زمینه بطری های پت به فروش خواهد رسید، جهت ثبت سفارش عمده با ما در ارتباط باشید.

پاک کننده توالت هارپیک فیلتر بطری 250 میلی لیتر

محیط تولید شریک همکاری خرید اینترنتی محصولات نانوسیل - فروشگاه اینترنتی بیار- پاک کننده توالت هارپیک فیلتر بطری 250 میلی لیتر ,خرید اینترنتی محصولات نانوسیل با تحویل رایگان.فروشگاه اینترنتی بیار، به راحتی خرید کنید و .

مخزن صابون سه گانه دیواری آشپزخانه 2100 میلی لیتر .

کیفیت بالا مخزن صابون سه گانه چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟ دیواری آشپزخانه 2100 میلی لیتر بطری قابل شارژ XUYA از چین, پیشرو چین است صابون‌پاش دیواری آشپزخانه XUYA تولید - محصول, با کنترل کیفیت دقیق صابون‌پاش‌کن دیواری ABS 2100 میلی‌لیتر کارخانه, تولید با .

محاسبات پی پی ام(ppm) - وب سایت شیمی

تگ ها. مفاهیم کلیدی: *پی پی ام (ppm) یعنی قسمت در میلیون که سنجشی برای اندازه گیری غلظت محلول ها است. *برای محلول های بسیار رقیق غلظت های وزنی/وزنی و وزنی/حجمی گاهی در قسمت در میلیون استفاده می شود .

بطری - خرید انواع بطری شیر و بطری آب شیشه ای و .

بطری شیر: اگرچه بسیاری از افراد شیر را درون بطری های پلاستیکی کارخانه نگهداری می کنند، ولی بهتر است از بطری های مخصوص برای نگهداری شیر استفاده شود تا از تغییر مزه شیر و ترکیب شدن مواد نامناسب بطری در شیر جلوگیری شود.

بطری پمپ صابون حاوی 30 میلی لیتر دور سفید با سر .

کیفیت بالا بطری پمپ صابون حاوی 30 میلی لیتر دور سفید با سر برس برای مایع اصلاح از چین, پیشرو چین است پمپ صابون کف بازار محصول, با کنترل کیفیت دقیق پمپ صابون کف کارخانه, تولید با کیفیت بالا بطری پمپ صابون حاوی 30 میلی لیتر .

بطری پمپ صابون حاوی 30 میلی لیتر دور سفید با سر .

کیفیت بالا بطری پمپ صابون حاوی 30 میلی لیتر دور سفید با سر برس برای مایع اصلاح از چین, پیشرو چین است پمپ صابون کف بازار محصول, با کنترل کیفیت دقیق پمپ صابون کف کارخانه, تولید با کیفیت بالا بطری پمپ صابون حاوی 30 میلی لیتر .

تبدیل لیتر و سی سی و میلی لیتر و سانتیمترمکعب

بمنظور محاسبه و تبدیل سی سی به سانتیمتر مکعب به میلیمتر مکعب و به یکدیگر روابط زیر مورد استفاده قرار میگیرند: هر یک سی سی=1 سانتیمتر مکعب=1000 میلیمتر مکعب=0.001 لیتر. هر یک سانتیمتر مکعب=1 سی سی=1000 .

بطری در پیچ‌دار 250 میلی‌لیتر

بطری در پیچ‌دار ۲۵۰ میلی‌لیتر نوع جنس : پلی پروپلین (P.P) حجم : ۲۵۰ میلی لیتر ارتفاع : ۱۵۰ میلی متر قطر کف : ۶۰ میلی متر قطر دهانه : ۲۵ میلی متر قابلیت اتوکلاو : بله ( ۱۲۱ درجه سانتی گراد) تعداد .

چاپ صفحه نمایش بطری پمپ کف 250 میلی لیتری برای .

کیفیت بالا چاپ صفحه نمایش بطری پمپ کف 250 میلی لیتری برای پاک کننده صورت از چین, پیشرو چین است بطری پمپ کف 250 میلی لیتری تولید - محصول, با کنترل کیفیت دقیق بطری پمپ کف 250 میلی لیتری کارخانه, تولید با کیفیت بالا پخش کننده .

افتادن صابون در چاه دستشویی توالت ایرانی و .

2022-6-28 · مشکل مربوط به افتادن صابون در چاه دستشویی را که در بخشه‌ای قبلی توضیح دادیم. روش باز كردن لوله فاضلاب و گرفتگی توالت با دستمال کاغذی را نیز گفتیم. هنگام گرفتگی توالت فرنگی یا ایرانی دو حالت .

پوزیشن سایز چگونه محاسبه می‌شود؟ شیوه محاسبه .

2021-7-26 · در هر معامله چه حجمی از سرمایه خود را در خطر می‌گذارید؟ مسائل دیگری هم در تعیین یک سیستم همه‌جانبه اهمیت دارد ولی در این مقاله قصد داریم تنها روی یکی از این مسائل تمرکز کنیم؛ یعنی پوزیشن سایز و نحوه محاسبه پوزیشن سایز .

6 روش طلایی رفع گرفتگی توالت در خانه | سرویس لوله

2020-11-1 · در ادامه فیلمی توسط وبسایت سرویس لوله آماده شده که در آن با استفاده از یک سلفون چند لایه می توانید نوعی لوله بازکنی با روش دستی را با قدرت بیشتر و البته تاثیر بسیار بالاتر انجام دهید تا اقدام به رفع گرفتگی توالت نمایید.

چگونه بدون دربازکن، درب هر نوع بطری را باز کنیم .

2020-6-12 · 1-با لبه قاشق در بطری را باز کنید. گردن بطری را با دستی که به آن تسلط کمتری دارید، بگیرید. تقریباً باید بالای دست شما با در بطری حدود دو نیم سانتی متر فاصله داشته باشد. لبه قاشق فلزی را زیره در .

چین 1100 میلی لیتر پمپ های کف صابون تولید کنندگان .

خدمات عمده فروشی عالی بطری های پمپ کف 1100 میلی لیتری تلگراف صابون ساخته شده در چین را از کارخانه ما پیدا کنید. بطری های پمپ های کف 1100 میلی لیتری را از تولید کنندگان و تامین کنندگان حرفه ای در چین خریداری کنید.

نحوه عایق کاری سرویس بهداشتی و حمام | خدمت از ما

عایق کاری سرویس بهداشتی به دلیل احتمال ریزش و تجمع آب در کف حمام و دستشویی، امری ضروری می باشد. عایق کاری سرویس بهداشتی به دو صورت انجام می گیرد. عایق کاری هم می تواند توسط ایزوگام انجام شود و هم از قیر گونی برای عایق کاری .

بطری دردار : بطری در پیچ دار ۱۲۵ میلی‌لیتر

2022-7-6 · بطری در پیچ دار ۱۲۵ میلی‌لیتر بطری دردار بطری در پیچ دار ۱۲۵ میلی‌لیتر . قابل اتوکلاو بخش فروش 66950877 [021] ارسال پیام در واتساپ تمامی دسته بندی ها صفحه اصلی محصولات آزمایشگاهی بشر استوانه .

حجم را بر مبنای لیتر محاسبه کنیم - wikiHow

2022-7-8 · روش 1پیدا‌کردن حجم بر مبنای لیتر با استفاده از ابعاد. 1. ابعاد را به سانتی‌متر تبدیل کن. اگر ابعاد داده‌شده برحسب متر، اینچ، فوت و یا هر واحد اندازه‌گیری دیگر است،. قبل از محاسبه‌ی حجم، ابعاد .

فروش اینترنتی بطری حلالی 120 میلی لیتر دهانه 28 .

بطری حلالی 120 میلی لیتر دهانه 28 میلیمتر به صورت اینترنتی از طریق اینترنت و سایت های فروشگاهی با قیمتی بسیار مناسب و ارزان خرید و فروش می شود. بطری حلالی 120 میلی لیتر دهانه 28 از سری بطری هایی می .

[مهم] مبانی مدیریت سرمایه

حامد ریحانی - توییتر

مطالب را با يك جمله مبهم آغاز مي كنیم كه مي خواهیم درستي آن را ثابت كنیم :

معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دهید، اگر اين شیوه را پیش بگیريد و مديريت سرمایه را همراه آن كنید حتی اگر معاملات شما تصادفی باشند باز هم برايند شما مثبت خواهد بود.

در ادامه شما را به مطالعه 20 درس مبانی مدیریت سرمایه ارائه شده توسط یک دوست قدیمی جناب آقای حمید رضا حصارکی دعوت می کنم:

حامد ریحانی - توییتر

درس اول: امید رياضی

درس اول درک مفهوم امید رياضی می باشد كه بدون درک آن نمی توان در اين بازار موفق بود. امید رياضی به ما می گويد نیازی نیست كه همه معاملات شما و حتی نصف بیشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانید سود كنید، و شايد همه سود شما از ۵ درصد معاملات موفق شما بدست آيد.

فرمول امید رياضی:

Mathematical Expectancy = [ 1 + (W/L) ] * P - 1

در اينجا W متوسط سود شما در هر معامله و L متوسط ضرر شما در هر معامله می باشد و P ( به درصد ) احتمال برد سیستم شما در معاملات است. يعنی اگر احتمال برنده بودن سیستم شما ٢٠ درصد باشد و میانگین سود شما در هر معامله ١٠ دلار باشد و میانگین ضرر شما در هر معامله ۵ دلار باشد امید رياضی سیستم شما منفی ٠٫۴ می باشد.

امید رياضی يک سیستم سود ده بايد از صفر بیشتر باشد. برای اين منظور يا بايد احتمال برد سیستم را افزايش داد، يا متوسط سود در هر معامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در هر معامله كاهش يابد.

برای اينكه بتوانیم امید رياضی يک سیستم را بدست آوريم می بايست يک مجموعه از معاملات آن سیستم كه حداقل ١٠٠ معامله را داشته باشد انتخاب كنیم و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دهیم.

برای بدست آوردن احتمال برد سیستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد كل معاملات تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط سود بايد میزان سود كسب شده از پوزيشن های سودده را بر تعداد پوزيشن های سودده تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط ضرر بايد میزان ضرر كسب شده از پوزيشن های ضررده را بر تعداد پوزيشن های ضررده تقسیم كنیم.

حامد ریحانی - توییتر

درس دوم : نسبت اهرمی نامتقارن

در اين درس با مفهوم نسبت اهرمی نامتقارن آشنا می شويم. اين نسبت به ما می گويد که اگر چه مقدار ضرر بدهیم، می بايست چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟ چه مقدار سود كنیم تا آن ضرر جبران شود. در اينجا به اين موضوع پی خواهیم برد كه هر چه بیشتر ضرر كنیم جبران كردن آن مشكل تر و شايد غیر ممكن شود.

فرمول نسبت اهرمی نامتقارن :

Asymmetrical Leverage % = [ 1 / (1 - L %) ] - 1

در اينجا L درصد ضرر از سرمايه اولیه می باشد، مثلا اگر ٢۵ درصد ( ٠٫٢۵ ) ضرر كنیم نیاز به ٣٣ درصد سود (بر اساس سرمایه باقی مانده) برای جبران داريم و اگر ۵٠ درصد ضرر كنیم نیاز به ١٠٠ درصد سود و اگر ٩٠ درصد ضرر دهیم نیاز به ٩٠٠ درصد سود داريم.

همواره بايد بر روی ضررهای خود كنترل داشته باشیم و به آنها تا جایی اجازه رشد دهیم كه سیستم معاملاتی ما توانایی جبران آن را به راحتی داشته باشد. حال اينكه از كجا بفهمیم سیستم ما چقدر توانایی جبران دارد بايد نرخ سوددهی سیستم خود را همواره حساب كنیم و ببینیم در هر معامله معمولا انتظار چند درصد سود را داريم و همینطور انتظار چند درصد ضرر در معامله محتمل است.

حامد ریحانی - توییتر

درس سوم : ضريب سودآوری

در اين درس با ضريب سودآوری آشنا می شويم. ضريب سودآوری معیاری است كه می توانیم روند سود دهی سیستم خود را ارزيابی كنیم، اين عدد می بايست همواره بزرگتر از ١ باشد.

فرمول محاسبه ضريب سودآوری :

Profit Factor = Gross Win / Gross Loss

در اينجا منظور از Gross Win سود ناخالص يا همان مجموع سود تمامی پوزيشن های سودده و Gross Loss ضرر ناخالص يا همان مجموع ضرر تمامی پوزيشن های ضررده می باشد.

پس بايد دقت داشته باشیم كه همواره مجموع سودهايمان بايد از مجموع ضررهايمان بیشتر باشد تا بتوانیم اين ضريب را بیشتر از يک نگاه داريم.

حامد ریحانی - توییتر

درس چهارم : تفاوت شرط بندی و گمانه زنی در معاملات

همانطور که می دانیم شرط بندی، قمار محسوب می شود و كاری ناپسند میباشد لذا بايد تفاوت آن را با گمانه زنی (تجارت صحیح ) درک كنیم تا بتوانیم به درک عمیق تری نسبت به ريسک در اين بازار برسیم. بین شرط بندی و گمانه زنی دو تفاوت اساسی وجود دارد:

1- شرط بندی ريسک غیر منطقی بوجود می آورد ولی در گمانه زنی ريسک ذاتی موجود توزيع می شود.

2- در شرط بندی علم آمار و احتمال ناديده گرفته می شود ولی در گمانه زنی از امتیاز اين علم استفاده می شود.

برای مثال يک قمارباز فكر می كند اگر چندين شكست پیاپی داشته باشد در دفعات بعد شانس برد او افزايش می يابد لذا ريسک خود را بیشتر می كند (تفاوت 1) ، در صورتی كه اين كار خطاست و ريسک هر معامله مستقل از معامله قبل است پس در اينجا علم آمار و احتمال توسط قمارباز ناديده انگاشته شده است (تفاوت 2)

حامد ریحانی - توییتر

درس پنجم : مفهوم دقیق مديريت سرمایه

مفهوم دقیق مديريت سرمايه محدود به اين تعريف است كه چه مقدار از حساب بايد در معامله آتی ريسک شود.

انتظارات ديگری كه از مديريت سرمايه داريم از قبیل اينكه چه موقع از پوزيشن سود ده و يا ضرر ده خارج شويم و كی به حجم معامله فعلی بیافزائیم يا آنرا كاهش دهیم و كجا وارد معامله شويم يا نشويم جزو ضمائم و فرعیات مديريت سرمايه می باشند.

حامد ریحانی - توییتر

درس ششم : تحلیل مونته كارلو

در اين درس با تحلیل مونته كارلو چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟ آشنا می شويم تا بتوانیم روش معاملاتی خودمان را به صورت صحیح تست نمائیم و از نتايج تست با اطمینان بالایی استفاده كنیم. تحلیل مونته كارلو يک تکنیک محاسباتی است كه داده های آماری يک مدل را با دقت قابل اطمینانی شبیه سازی می كند.

در اين تحلیل معمولا هر پارامتر هزار بار با نمونه های متفاوتی از داده های آماری تست می شود و نتیجه ٩۵ درصد از اين هزار بار برای پارامتر مورد نظر لحاظ می شود.

مثلا اگر بخواهیم تاثیر ريسک ١٠ درصدی ثابت در هر معامله را در يک لیست ١٠٠ تایی از معاملات بررسی كنیم، هزار لیست مجزای ١٠٠ تایی از لیست اولیه بوجود می آوريم كه در آنها اعضای لیست به صورت تصادفی چیده شده اند، آنگاه تاثیر ريسک ١٠ درصدی را در هر لیست يادداشت می كنیم، اگر در ٩۵ درصد مواقع به ازای آن ريسک ١٠ درصدی نتیجه نهايی معاملات ۶٠ درصد زيان را به همراه آورد پس با چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟ اطمینان ٩۵ درصد در آينده نیز چنین خواهد شد.

در مثال فوق لیست ١٠٠ تایی داده های آماری ما و ريسک ١٠ درصدی ثابت پارامتر مورد بررسی ما می باشد. در تحلیل مونته كارلو از داده هایی استفاده می شود كه بوقوع پیوسته اند، يعنی نتايج بک تست يا فوروارد تست گذشته، بنابراين نقاط ورود و خروج در هر معامله مشخص می باشد.

مطمئنا برای شبیه سازی تحلیل مونته كارلو می بايست برنامه نوشت و از ماشین استفاده نمود، در همین جا از دوستان برنامه نويس علاقمند دعوت می كنم برای راحتی دوستان تحلیل مونته كارلو را فقط برای پارامتر ريسک كد كنند، يعنی در برنامه جایی برای ثبت داده های آماری (ورود و خروج از معامله)، جایی برای ثبت مقدار اولیه حساب، جایی برای ثبت مقدار ريسک در هر معامله تعبیه كنند و وقتی کلید شبیه سازی زده می شود برنامه بگويد در ٩۵ درصد از تست ها نتیجه چه می شود.

حامد ریحانی - توییتر

درس هفتم : تعیین اندازه حجم معامله

معامله با اهرم یا لوریج 100 در حساب با سرمایه هزار دلار يک اشتباه بزرگ می باشد، زيرا با چند ضرر متوالی بايد با حساب خداحافظی نمود، همین طور معامله بدون استفاده از اهرم در يک حساب ١٠٠ هزار دلاری باز هم اشتباه است زيرا مقدار بیشتر مارجین و سرمایه بی مصرف مانده است و در نهايت پرفورمنس را كاهش می دهد.

نقش كلیدی مديريت سرمايه تعیین دقیق حجم معامله می باشد تا كارائی حساب افزايش يابد.

روش های مطرح شده متفاوتی برای تعیین حجم وجود دارند كه به دو دسته كلی تقسیم بندی می شوند: 1- روش های مارتینگل 2- روش های چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟ آنتی مارتینگل

در روش های مارتینگل با افزايش ضرر به حجم معاملات افزوده می شود تا از يک برگشت سريع و كوتاه استفاده شود و همه ضررها پوشش داده شود، اين روش ها پايه علمی ندارند و در همه جا کاربرد ندارند و از نظر مديريت سرمايه صحیح مردود می باشند و فقط يک نوع خاص آن تحت عنوان "میانگین هزينه" می تواند مورد استفاده قرار گیرد. منظور از میانگین هزينه اين مي باشد كه حجم معامله طوری توزيع شود كه ریسک نهایی بیشتر از ريسک اولیه ای كه برای پوزيشن در نظر گرفته ايم نشود، در اين صورت می توان با فاصله هایی كه پوزيشن در ضرر رفته به حجم افزود، مثلا اگر برای پوزيشن با اهرم مناسب می توانیم در همان ابتدا 0.3 بیتکوین در نظر بگیريم و ريسک ما طوری است كه می توانیم استاپ 600 دلاری را برای آن تحمل كنیم، در ابتدا یک سوم از آن را استفاده می كنیم و 0.1 بیتکوین ورود می کنیم و اگر 300 دلار در ضرر رفتیم باز 0.1 ديگر ورود می كنیم و هیچ گاه برای پوزيشن مورد نظر از 0.3 بیتکوین بالاتر نمی رويم.

در روش های آنتی مارتینگل سودها به صورت تصاعد هندسی افزايش می يابند، همین طور ضررها به صورت تصاعد هندسی كم میشوند، مهمترين ويژگی اين روش ها بكار بردن آنها در يک سیستم با امید رياضی مثبت می باشد و در غیر اين صورت نمی توان از آنها انتظار معجزه داشت.

اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه در متاتریدر ۴ و ۵

بهترین شیوه مدیریت ریسک و سرمایه و محاسبه حجم معاملات در متاتریدر استفاده از اکسپرت و اندیکاتور می باشد، در ادامه به معرفی اکسپرت / اندیکاتور مدیریت ریسک و سرمایه در متاتریدر می‌پردازیم.

نحوه محاسبه ریسک در هر معامله

در هر معامله با توجه به استراتژی معاملاتی خود باید نقطه ای رو برای حد ضرر(که از این پس از واژه حد محافظ استفاده می کنیم چون در واقع این نقطه از سرمایه شما محافظت می کند ) انتخاب کنیم، فاصله این نقطه تا قیمت بازار میزان ریسکی است که برای آن معامله می پذیرید و مبنای محاسبه حجم معاملاتی شما خواهد بود.

متاسفانه اکثر افراد تازه وارد به بازارهای مالی اصلا این اصل را رعایت نمی کنند و گاها بر روی هر معامله درصد بالایی از سرمایه خود را ریسک می کنند این افراد قطعا محکوم به شکست و از دست دادن سرمایه خود هستند.

درصد دیگری از افرد هستند که به این اصل پایبند هستند ولی این محاسبات را به صورت دستی و معمولا در اکسل انجام می دهند، این شیوه هم به دلیل دشوار بودن محاسبه ارزش دلاری بین دونقطه و اینکه نوسان قیمت در بازارهای فارکس بسیار بالا است و همان چند ثانیه ای که صرف محاسبات حجم و ورود قیمت معامله می شود، معمولا قیمت بازار عوض شده و مدیریت ریسک و سرمایه آنچنان که باید دقیق نیست.

راه دیگر و بهترین راه این است که این محاسبات و تعیین حجم معاملات را به خود سیستم بسپاریم و راهکار آن استفاده از اندیکاتور و اکسپرت در متاتریدر است.

در همین راستا اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه طراحی و خدمت عزیزان ارائه گردید.

عملکرد این اکسپرت به این صورت است که میزان ریسک هر معامله را در ابتدا مشخص می کنید و میزان حد ضرر خود را وارد می کنید، اکسپرت حجم معامله را با توجه به میزان ریسکی که وارد کردید محاسبه و پوزیشن مورد نظر را برای شما باز می کند.

قیمت اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه حدود ۱۰ دلار است، با ۱۰ دلار می توانید سرمایه خود را در بازار پر تلاطم فارکس (که طبق آمار ۹۵% مردم پول خود را از دست می دهند) بیمه کنید و باعث رشد تدریجی سرمایه خود شوید. $انتخاب با شماست$

امکانات اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه

  • محاسبه حجم معاملات بر اساس درصد ریسک وارد شده و حد ضرر (stop loss) انتخاب شده
  • باز کردن معاملات خرید و فروش توسط خود اکسپرت
  • نمایش درصد افزایش(کاهش) میزان سرمایه در روز، هفته و ماه جاری
  • امکان تنظیم حداقل افت سرمایه برای روز، هفته و ماه جاری (پس از کاهش بیش از حد تعیین شده، هنگام باز کردن معاملات سیستم هشدار می دهد)
  • انتخاب آسان نقاط حد ضرر(stop loss) و تیک پروفیت(take profit) فقط با حرکت ماوس
  • باز کردن معاملات در قیمت بازار(market execution) با رعایت مدیریت ریسک
  • باز کردن آسان معاملات پندینگ(pending order) با لحاظ کردن مدیریت ریسک و سرمایه
  • نمایش فاصله حد ضرر و تیک پروفیت تا قیمت بازار بر اساس پیپ
  • امکان بستن تمام معاملات باز در آن واحد

مزایای این اکسپرت نسبت به نمونه های مشابه

  • فرم برنامه (اطلاعات معامله) فقط هنگام باز کردن معامله ظاهر می شود باعث شلوغی چارت نمی شود
  • تمام اعدد (حد ضرر، تیک پروفیت، قیمت و …) با حرکت ماوس مشخص می شوند و نیازی به وارد کردن آنها نیست (سرعت و دقت بالا در هنگام ورود به معامله )
  • هشدار سیستم در زمان باز کردن معاملات زمانی که کاهش سرمایه از حد مشخص شده در بازه های روزانه، هفتگی و ماهانه بیشتر شود
  • پشتیبانی قوی
  • امکان سفارشی سازی و افزودن امکانات به اکسپرت به درخواست مشتری (در صورت امکان پیاده سازی و دریافت هزینه)
  • امکان ارتباط با طراح اکسپرت >>>parsfl.ir/fre/mohasebyar
  • اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه هم برای متاتریدر ۴ و هم برای متاتریدر ۵ طراحی و ارائه شده است.

همه ما به خوبی میدانیم که اولین و مهمترین اصل در بازارهای مالی حفظ سرمایه (ضرر نکردن ) و بعد سود کردن است.

تقریبا تمامی بزرگان بازار های مالی و اساتید این حوزه مدیریت ریسک و سرمایه رو جزو مهمترین اصول فعالیت در این بازار می دانند.

چرا باید مدیریت ریسک و سرمایه رو رعایت کنیم؟

چون رعایت مدیریت ریسک و سرمایه ضامن حفظ و بقای سرمایه شماست و عدم رعایت مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس برابر است با از دست دادن کل سرمایه.

چرا باید از اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه استفاده کنیم؟

چون رعایت دقیق مدیریت ریسک و سرمایه به صورت دستی کار دشوار و تقریبا نشدنی است در حالی که این کار را سیستم خیلی دقیق و در کسری از ثانیه انجام می دهد.

Image for post

Image for post

۱ licence : کد فعال سازی اکسپرت را باید وارد کنید.

۲ risk_to_revard : نسبت ریسک به ریوارد هست که برای محاسبه محل تیک پروفیت است.

۳ risk_persentage: درصد ریسک در هر معامله است، یعنی در هر معامله چند درصد سرمایه رو ریسک می کنید.

۴ max_risk_open_pos : حداکثر ریسک معاملات باز، یعنی حداکثر درصد ریسک معاملات باز چقدر باشد(بعنوان مثال اگر ریسک هر معامله ۱% باشد و حداکثر ریسک معاملات باز ۵% باشد و شما ۵ معامله باز داشته باشید، اگر بخواهید معامله ششم را باز کنید سیستم هشدار میدهد)

۵ max_risk_daily : حداکثر درصد کاهش سرمایه در روز جاری، اگر درصد کاهش سرمایه در روز جاری بیشتر از درصد مشخص شده باشد، سیتسم هنگام باز کردن معامله جدید هشدار میدهد.

۶ max_risk_Weekly : حداکثر درصد کاهش سرمایه در هفته جاری، اگر درصد کاهش سرمایه در هفته جاری بیشتر از درصد مشخص شده باشد، سیتسم هنگام باز کردن معامله جدید هشدار میدهد.

۷ max_risk_Montly : حداکثر درصد کاهش سرمایه در ماه جاری، اگر درصد کاهش سرمایه در ماه جاری بیشتر از درصد مشخص شده باشد، سیتسم هنگام باز کردن معامله جدید هشدار میدهد.

۸ Commission : کمیسیونی که بروکر از معاملات شما دریافت می کند،کمیسون برای هر لات است و به دلار می باشد.

توجه: وقتی هر یک از گزینه های ۴، ۵، ۶ و ۷ را صفر قرار دهید این گزینه ها غیر فعال شده و دیگر به هنگام ترید اخطار کاهش سرمایه را نمی دهد.

بقیه گزینه ها مربوط به رنگ بندی های اکسپرت هست که میتوانید شخصی سازی نماید.

یه توضیح مختصر درباره مدیریت ریسک و سرمایه

ریسک در هر معامله یعنی اینکه در هر معامله می خواهید چند درصد از سرمایه را ریسک کنید. فرض کنید سرمایه شما ۱۰۰۰ دلار است و می خواهید به ازای هر معامله فقط ۱% ریسک کنید. این بدان معنا است که اگر در معامله ضرر کنید فقط ۱۰ دلار از سرمایه شما کسر خواهد شد.

جالب است بدانید اگر در معاملات خود مدیریت ریسک و سرمایه را دقیق و اصولی رعایت کنید همانگونه که سود معاملات به اصل سرمایه اضافه شده، باعث میشود سود های بعدی بزرگ و بزرگتر شوند.

در زیان های پیاپی هم هر زیان نسبت به زیان قبل خود کمتر و کمتر خواهد شد. این بدین معناست که حتی اگر چند معامله هم پیاپی زیان کنید، اصل سرمایه شما آنچنان تغییر نگران کننده ای نمی کند.

بیایید چند حالت مختلف رو با هم بررسی کنیم:

حالت اول – پول شما بعد از چند معامله زیانده، صفر خواهد شد؟

شاید تصور شما این باشد که اگر در هر معامله فقط ۱% ریسک کنم بعد از ۱۰۰ زیان پیاپی سرمایه من صفر خواهد شد.
ولی کاملا اشتباه محاسبه کرده اید، اگر شما ۱۰۰۰ دلار داشته باشید و ۲۳۰ معامله انجام داده باشید که ریسک هر معامله ۱% باشد و همه معاملات با زیان بسته شده بعد از ۲۳۰ معامله هنوز مانده حساب شما چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟ هنوز ۱۰۰ دلار است و هنوز صفر نشده.(البته اگر مدیریت ریسک را به درستی انجام بدهید.)

حالت دوم – یک استراتژی داریم که در آن احتمال برد و باخت در آن ۵۰% درصد است

قبل از بررسی این حالت لازم است با اصطلاح ریسک به ریوارد آشنا شوید.

ریسک به ریوارد (نسبت سود به ضرر) یعنی در مقابل واحد ریسکی که در یک معامله می کنیم چند واحد سود بدست می آوریم.

میزان ریسک/میزان سود = نسبت ریسک به ریوارد.

اگر در این حالت ۱۰۰۰ معامله انجام بدهیم و مدیریت ریسک و سرمایه به درستی انجام دهیم، و نسبت ریسک به ریوارد را ۲ در نظر بگیریم.

به نظر شما سرمایه اولیه از ۱۰۰۰ دلار به چه رقمی تبدیل خواهد شد؟

طی محاسباتی که در اکسل انجام شد از ۱۰۰۰ معامله انجام شده ۴۸۹ معامله با سود و ۵۱۱ معامله با زیان بسته شد، و با شرایط ذکر شده (اجرای دقیق مدیریت ریسک و سرمایه) سرمایه اولیه از ۱۰۰۰ دلار به عدد به ۹۴،۴۲۰ تبدیل شد.

در نگاه اول شاید اعداد و ارقام محاسبه شده رویا پردازی و خیال بافی به نظر برسد، ولی واقعیت این است که با رعایت یک اصل ساده در عین حال حیاتی(مدیریت ریسک و سرمایه) این رویا به واقعیت زندگی شما تبدیل خواهد شد.

معرفی اکسپرت و همچنین راهنمایی استفاده از اکسپرت کامل داخل ویدئوی این محصول هست.

چگونه با اپن اینترست (Open Interest) و حجم، تحلیل و ترید کنیم؟

چگونه با اپن اینترست (Open Interest) و حجم تحلیل کنیم؟

حجم و اپن اینترست دو معیار کلیدی تکنیکال هستند که برای توصیف نقد شوندگی و تغییرات قراردادهای آتی و آپشن استفاده می‌شوند. حجم تعداد قراردادهایی است که در یک دوره زمانی مشخص معامله می‌شوند.

اپن اینترست هم تعداد قراردادهای آتی فعال یا تسویه نشده است. در این مقاله می‌خواهیم با این دو مفهوم آشنا شویم و از آن برای تحلیل بازار استفاده کنیم.

حجم (V olume) چیست؟

حجم معاملات در بازار آتی همان چگونه پوزیشین سایز را محاسبه کنیم؟ تعداد قراردادهای آتی است که بین خریداران و فروشندگان در یک روز کاری رد و بدل می‌شود. حجم معاملات می‌تواند میزان فعالیت معامله گران در بازار را هم مشخص کند. هر تراکنشی در حجم معاملات حساب می‌شود. حال این تراکنش می‌خواهد بستن یا باز کردن یک تراکنش باشد. هر چقدر حجم معاملات بیشتر باشد، محبوبیت آن دارایی یا اوراق بهادار هم بیشتر خواهد بود.

برخی اوقات سرمایه‌گذاران به حجم معامله به دیده اندیکاتوری برای تشخیص قدرت حرکات قیمتی بازار نگاه می‌کنند. هر چقدر حجم معاملات بیشتر باشد، به این معنی است که قدرت نقد شوندگی قراردادها هم بیشتر است. قدرت نقد شوندگی بالا باشد، نوسان گیری در کوتاه‌مدت هم ممکن خواهد بود. منظور از نقد شوندگی این است که خریدار یا فروشنده می‌تواند در قیمت‌های دلخواه، در کمترین زمان با صرف کارمزد کمتر، معامله کند.

اپن اینترست (Open Interest) چیست؟

اپن اینترست یا Open Interest تعداد قراردادهای آتی است که توسط معامله گران نگهداری می‌شوند و همچنین یک معامله باز یا پوزیشن فعال هستند. این پوزیشن ها یا قراردادهای معاملاتی باز هستند، اما هنوز بسته، منقضی یا تسویه نشده‌اند. برای محاسبه اپن اینترست کافی است تعداد قراردادهای بسته شده را از تعداد قراردادهای باز کم کرد.

اپن اینترست با افزایش قراردادهای خرید یا بستن قراردادهای فروش افزایش می‌یابد. به طور مثال فرض کنید که اپن اینترست در سهام ABC صفر است. روز بعد ۱۰ قرارداد آتی خریداری می‌شود (یا ۱۰ پوزیشن جدید باز می‌شوند). اپن اینترست ABC برابر ۱۰ خواهد بود. حال روز بعد از آن، ۵ پوزیشن بسته و ۱۰ پوزیشن جدید باز می‌شوند. خالص قرارداد آتی ABC برابر ۱۵ خواهد بود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.