الگوریتم‌بازهای بورس چه کسانی هستند؟

متاسفانه بعد از مدیریت مسأله‌دار دولت در بازار سرمایه، تعداد زیادی از لیدرهای ناصالح سرمایه مردم در فضای مجازی، نسبت به تشویق مردم به خرید رمز ارزهای خارجی مخصوصا بیت‌کوین اقدام نموده‌اند و اکنون جستجوی کلمات مربوطه در فضای مجازی از جستجوی کلمه بورس پیشی گرفته است و این یعنی عده‌ای نا آشنا و ناآگاه در جستجوی راهی برای ورود به این حوزه هستند.

الگوریتم‌بازها چه کسانی هستند؟

براساس دستورالعمل افشای اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار، استفاده از الگوریتم تنها برای عملیات بازارگردانی مجاز است و شرکت‌های نرم‌افزاری حق افشای اطلاعات عمق سفارش‌ها به درگاه‌های آنلاین به‌جز آنلاین گروهی را ندارند.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اشاره به شايبه‌ای پیرامون استفاده از الگوریتم توسط معامله‌گران عادی اظهار کرد: افرادی که از الگوریتم در معاملات خود استفاده می‌کنند، به عمق سفارش‌های بازار دسترسی ندارند و دسترسی به عمق سفارش‌های بازار برای کاربران سامانه های برخط مجاز و قانونی نیست.

روح‌الله دهقان با اشاره به دو مدل نمایش سفارش‌ها در بازار گفت: در مدل نخست، تنها 5 مظنه برتر نمایش داده می‌شود که سایت‌ها و کاربران آنلاین به آن دسترسی دارند. دیگری، نمایش عمق سفارش‌ها است که امکان مشاهده تمام سفارش‌های موجود در صف خرید یا فروش را میسر می‌کند.

وی ادامه داد: مشاهده عمق سفارش‌ها تنها برای معامله‌گرانی که در کارگزاری‌ها مشغول به فعالیت هستند، مجاز است. به بیانی دیگر، افرادی که برای خودشان سهم خرید و فروش می‌کنند که همان کاربران آنلاین عادی هستند، براساس دستورالعمل افشای اطلاعات، حق دسترسی به این اطلاعات را ندارند.

به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس، تا پیش از سال 1395، دسترسی به عمق سفارش‌ها در اختیار افراد قرار نداشت و تنها معامله‌گران کارگزاری‌ها از طریق ایستگاه‌های نامک می‌توانستد به عمق سفارش‌ها دسترسی داشته باشند. از اواخر این سال، با دستور سازمان بورس و اوراق بهادار و به‌منظور گسترش ایستگاه‌های برخط گروهی (آنلاین گروهی) مقرر شد پیام‌های عمق سفارش‌ها برای توسعه سامانه‌های برخط گروهی، در اختیار شرکت‌های نرم‌افزاری ( OMS ) قرار بگیرد تا معامله‌گرانی که از برخط گروهی استفاده می‌کنند، بتوانند عمق سفارش‎‌ها را مشاهده کنند.

وی افزود: از آنجا که این اطلاعات برای شرکت‌های نرم‌افزاری ارسال می‌شود، از نظر فنی این امکان وجود دارد تا دسترسی به عمق سفارش‌ها در اختیار نهادهایی به‌جز برخط گروهی قرار بگیرد ولی براساس دستورالعمل افشای اطلاعات، شرکت‌های نرم‌افزاری حق افشای عمق سفارش‌ها به درگاهی جز برخط گروهی را ندارند.

دهقان تاکید کرد: اگر این کار انجام شود، تخلف است و این تخلف از طریق بخش فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا) قابل بررسی است و شرکت‌هایی که دست به افشای غیرمجاز اطلاعات می‌زنند، قابل شناسایی هستند. همچنین، اگر شرکت نرم‌افزاری از این اطلاعات به‌جز در آنلاین گروهی استفاده کند، این موضوع هم قابل ردیابی و پیگیری است.

رقابت بورس و رمزارز در ایران

بحران بورس ایران در زمستان سال ۱۳۹۹ و کاهش چشم‌گیر شاخص کل، گروهی از سرمایه‌گذاران در این بازار را به سمت بازارهای موازی و به‌خصوص بازار ارز دیجیتال الگوریتم‌بازهای بورس چه کسانی هستند؟ هدایت کرد. این مسئله موجب جبهه‌گیری گروهی از مسئولان علیه ارزهای دیجیتال شد. در ادامه به بررسی بیشتر رقابت بورس و رمزارز می‌پردازیم.

یکی از مسئولین می گوید: جستجوی بیت کوین و سایر رمز ارزها از کلمه بورس سبقت گرفته است

مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی سوم اسفند به رئیس جمهور و تعدادی از وزرا در مورد خرید بیت کوین و سایر رمز ارزها هشدار داد.

او در بخشی از نامه‌ی خود نوشت:

متاسفانه بعد از مدیریت مسأله‌دار دولت در بازار سرمایه، تعداد زیادی از لیدرهای ناصالح سرمایه مردم در فضای مجازی، نسبت به تشویق مردم به خرید رمز ارزهای خارجی مخصوصا بیت‌کوین اقدام نموده‌اند و اکنون جستجوی کلمات مربوطه در فضای مجازی از جستجوی کلمه بورس پیشی گرفته است و این یعنی عده‌ای نا آشنا و ناآگاه در جستجوی راهی برای ورود به این حوزه هستند.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در این نامه عبارتند از:

1. مدیریت مسأله‌دار دولت در بازار سرمایه
2. خرید رمز ارزهای خارجی
3. پیشی گرفتن جستجوی کلمات بازار رمز ارزها نسبت به بورس

درباره‌ «خرید رمز ارزهای خارجی» باید گفت رمز ارزها محدود به کشوری نیستند و هر فردی در هر کجای جهان، می‌تواند از رمز ارزها استفاده کند.

در ادامه، گزینه سوم یعنی جستجوی کلمات رمز ارزها و کلمه بورس را بررسی می‌کنیم.

همین ابتدا، تاکید می‌کنیم که وضعیت ریزشی بورس، ارتباطی با بازار رمز ارزها ندارد و بارها در رسانه‌های تحلیلی-خبری در مورد دلایل ریزش بورس صحبت شده که نامی از رمز ارزها در میان نبوده است. همچنین، جستجوی زیاد کلمات بیت کوین و سایر رمز ارزها محدود به کشور ما نیست و در چند سال اخیر، تمایل افراد به این بازار در سراسر جهان افزایش پیدا کرده است.

چرا برخی از مردم بعد از بورس، بازار ارزهای دیجیتال را انتخاب کردند؟

چیزی که در تمام بازارهای مالی دنیا هم وجود دارد این است که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای همیشه سرمایه خودشان را در یک بازار مشخص متمرکز نمی‌کنند. هر بازار پتانسیل رشد خودش را دارد و در بازه‌های زمانی مختلف، بازدهی متفاوتی دارند.

گاهی اوقات بازار مسکن برای سرمایه‌گذاری مناسب است، گاهی اوقات بورس و گاهی هم رمز ارزها. قرار نیست یک بازار همیشه مثبت یا همیشه منفی باشد.

رمز ارزها بدون مرز هستند و متعلق به فرد یا گروه خاصی نیستند. موردی که باید به آن توجه کرد، تعداد زیاد کاربران ایرانی و حجم بالای سرمایه در این حوزه است.

آیا با تعطیل کردن صرافی‌های ایرانی، معامله‌گران حرفه‌ای که مدت‌ها در این بازار تلاش کرده‌اند، آموزش دیده‌اند و در حال معامله هستند، فعالیت در این حوزه را کنار می‌گذارند؟

سبد سرمایه متنوع و کاهش ریسک های سرمایه گذاری

حتما جمله معروف « همه تخم‌مرغ‌هایتان را در یک سبد نگذارید» را شنیده‌اید. عقل حکم می‌کند که تمام دارایی خودمان را روی یک موجودیت خاص سرمایه‌گذاری نکنیم. فرض کنید یک نفر تمام دارایی‌اش را در بورس یا در بیت کوین سرمایه‌گذاری کند. در صورت ریزش شدید بازار و از دست رفتن سرمایه، چه اتفاقی برای او و زندگی‌اش می‌افتد؟

سرمایه‌گذاری افراد در بازارهای مختلف مدام در حال تغییر است و بر اساس بازدهی، انتخاب می‌شوند. رمز ارز یکی از گزینه‌هایی است که مردم می‌توانند انتخاب کنند و آن را به سبد سرمایه‌شان اضافه نمایند. زمانی که مردم روند نزولی قیمت ارزهای دیجیتال را مشاهده کنند، سرمایه خودشان را به بازار دیگری مانند بورس منتقل می‌کنند یا برعکس. بنابراین، در این مورد باید دست مردم را باز گذاشت تا بتوانند سبد متنوعی را برای خودشان بسازند و به دلخواه در یک یا چند بازار وارد شوند.

در هر صورت، نمی‌توان استقبال از رمز الگوریتم‌بازهای بورس چه کسانی هستند؟ ارزها را نادیده گرفت. بیت کوین، اتریوم و سایر رمز ارزها به سبد سرمایه مردم راه پیدا کرده‌اند و این همان چیزی است که از آن به عنوان “متنوع‌سازی سبد سرمایه” نام برده می‌شود؛ روشی که می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری مردم را کاهش داد.

نباید انتظار داشت که در شرایط ریزشی بازار بورس، افراد سرمایه‌گذار خونسرد و آرام نظاره‌گر بازار باشند و اقدامی انجام ندهند.

بعد از بازار بورس، بازار بعدی که برای سرمایه‌گذاری به ذهن بیشتر این افراد می‌رسید، بازار رمز ارزها بود؛ بازاری که با وجود پانادمی کرونا بعد از مدتی، جان دوباره گرفت و رشد قابل توجهی را تجربه کرد. به عنوان مثال، بیت کوین در چند سال اخیر با ارزش بازار حدود ۹۰۰ میلیارد دلار یکی از سودآورترین دارایی‌ها محسوب می‌شود. رشد قابل توجه قیمت بیت کوین در سال اخیر، یکی از دلایل انتخاب بازار رمزارز توسط مردم است.

البته فرقی ندارد بازار بیت کوین، بازار طلا یا بازار مسکن؛ مردم بعد از بازار بورس، دنبال راهی بودند که اندک سرمایه باقی مانده‌ی خود را از بورس خارج کرده و در بازار سودده دیگری سرمایه‌گذاری کنند.

هجوم کاربران ایرانی به صرافی های خارجی در صورت ممنوعیت رمز ارزها

در سال جاری شاهد اخبار مثبت جهانی در مورد بیت کوین و سایر رمز ارزها بوده‌ایم؛ از توییت‌های ایلان ماسک گرفته تا سرمایه‌گذاری شرکت‌های بنامی همچون PayPal (غول پرداخت جهان!).

این رویکردهای جهانی از مرز کشور ما نیز عبور کرد و وارد ذهن سرمایه‌گذار مردم شد. اگر این افراد را از بازار رمز ارزها منع کنیم:

• آیا در حال حاضر جایگزینی برای آنها داریم؟
• آیا این ممنوعیت باعث ناامیدی در جامعه نمی‌شود؟
• آیا انتظار داریم با این ممنوعیت، مردم به سمت بازار بورس بازگردند؟
• چه تضمینی وجود دارد این افراد سرمایه خودشان را وارد صرافی‌های خارجی نکنند؟

در صرافی‌های داخلی، کاربران خیال‌شان راحت است که سرمایه‌شان نزد صرافی محفوظ است و کسی نمی‌تواند حساب آنها را بلوکه کند. اما آیا سرمایه کاربر ایرانی نزد صرافی بایننس به عنوان یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان، امنیت دارد؟

صرافی بایننس کاربران ایرانی را تحریم کرده است و آنها مجبور هستند با استفاده از وی پی ان با آی پی ثابت وارد این صرافی شوند تا به هویت آنها پی نبرند (در حال حاضر، این صرافی بیش از ۳۰ درصد حجم معاملات بازار رمز ارزها را در اختیار دارد).

معتقدیم با ممنوع کردن معامله رمز ارزها در کشور، نمی‌توان مردم را به سمت بازار سرمایه سوق داد. در حقیقت با این کار، افراد برای استفاده بیشتر از درگاه‌های خارجی رمز ارزها تشویق شده‌اند و به این امر به نفع کشور نیست.

بنابراین به جای پاک کردن صورت مسئله و ممنوعیت معامله رمز ارزها، بهتر است با رویکردی منطقی با این موضوع روبه‌رو شویم و شرایط بهتری را برای استفاده از بیت کوین و سایر رمز ارزها در راستای منافع کشور و کاربران فراهم کنیم.

تلاش والکس در راستای آموزش کاربران تازه کار

به دلیل جذابیتی که بازار رمز ارزها دارد با گذشت زمان افراد زیادی به این بازار علاقمند شده‌اند. این مورد را نمی‌توان انکار کرد که برخی از افراد تازه‌کار ممکن است با دانش کمی وارد این بازار شوند و ممکن است مانند سایر بازارهای مالی، در دام کلاه‌بردارها بیفتند.

به‌عنوان صرافی ارز دیجیتال ایرانی در این بازار، بارها و بارها در مورد روش‌های حفاظت از رمز ارزها و شگردهای کلاه‌برداری در این حوزه با کاربران خود صحبت کرده‌ایم. مقالات آموزشی متعددی در این مورد در بلاگ والکس منتشر شده است.

حفاظت از دارایی مردم و کمک به آنها در انجام معامله ایمن در بازار رمز ارزها، جزو الگوریتم‌بازهای بورس چه کسانی هستند؟ رسالت کاری ما بوده است. همچنین در مورد تفاوت‌های بورس و رمز ارزها با کاربران‌مان صحبت کرده‌ایم و آنها را از مزایا و معایب هر کدام آگاه ساخته‌ایم.

نگرانی مسئولین در مورد ورود افراد ناآشنا به بازار کریپتو قابل درک است الگوریتم‌بازهای بورس چه کسانی هستند؟ و ما نیز در والکس برای ورود افراد ناآشنا به این بازار، برنامه آموزشی داشته‌ایم، خواهیم داشت و این مسئله را نادیده نگرفته‌ایم.

معاملات الگوریتمی چیست و مزایای آن در تریدینگ

معاملات الگوریتمی که با نام سیستم‌های معاملاتی خودکار یا معاملات الگویی هم شناخته می‌شوند، این امکان را برای معامله گران فراهم می‌کنند که با مشخص کردن یک الگوریتم که شامل قوانین خاصی برای ورود یا خروج از بازار است معاملات خود را با کمک رایانه انجام دهند.
درواقع زمانی که معامله‌گر یک بار الگوریتم مورد نظر خود را مشخص کند از آن پس تمامی معاملات به صورت خودکار توسط کامپیوتر انجام می‌شوند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بیش از 80 درصد معاملات در بازار بورس آمریکا از طریق همین روش معاملات الگویی انجام می‌شوند.

سرمایه‌گذاران و معامله گران بازار بورس و اوراق بهادار می‌توانند با مشخص کردن عواملی مانند قوانین دقیق ورود و خروج از بازار و مدیریت نقدینگی در سیستم‌های معاملاتی خودکار نظارت و انجام معاملات خود را به رایانه‌ها بسپارند. یکی از جذاب‌ترین مزایای استفاده از این نوع استراتژی حذف احساسات از بازارهای پولی و مالی است، زیرا کامپیوترها فقط بر اساس الگوریتم مورد نظر معاملات را انجام می‌دهند. این ویژگی معاملات الگویی موجب افزایش نقدینگی در بازار می‌شود.

برای استفاده از الگوریتم‌هایی که برای معاملات الگویی مورد استفاده قرار می‌گیرند اغلب لازم است که معامله گران با زبان برنامه نویسی آشنا باشند. همچنین سیستم‌های معاملاتی خودکار معمولاً نیاز به استفاده از نرم‌افزاری دارند که مستقیماً به یک کارگزاری متصل باشد و الگوریتم‌ها باید به زبان اختصاصی پلتفرم مورد نظر نوشته شوند.

درک معاملات الگوریتمی با مثال

فرض کنید یک معامله‌گر برای انجام معاملات خود از قوانین ساده زیر استفاده می‌کند:

• 50 درصد از سهام را زمانی خریداری می‌کند که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر می‌رود. (میانگین متحرک یکی از شاخص‌های قیمتی دنباله‌رو است که متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان می‌دهد.)
• بخشی از سهام را زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه آن پایین‌تر بیاید می‌فروشد.

با استفاده از همین دو دستورالعمل ساده یک برنامه کامپیوتری به صورت خودکار قیمت سهام (و شاخص‌های میانگین متحرک) را کنترل می‌کند و در صورتی که الگوریتم‌های تعریف شده تحقق پیدا کنند سفارش‌های خرید یا فروش را ثبت می‌کند. بنابراین با الگوریتم‌بازهای بورس چه کسانی هستند؟ استفاده از معاملات الگوریتمی دیگر معامله گران نیازی ندارند که هر روز نوسانات قیمت بازار را نظارت کنند و یا سفارش‌ها را به صورت دستی ثبت نمایند. سیستم معاملاتی خودکار با شناسایی فرصت‌های معاملاتی صحیح به صورت خودکار این کار را انجام خواهد داد.

پیشنهاد دوره آموزشی: دوره انلاین علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتمی با Python

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی

استفاده از سیستم معاملات خودکار مزایای بسیار زیادی دارد. در ادامه می‌توانید با مزیت‌های استفاده از رایانه ها برای نظارت بر بازار و کنترل معاملات خود در بازار بورس و اوراق بهادار آشنا شوید. با ما همراه باشید.

1. عدم دخالت احساسات

با وجود معاملات الگویی و انجام معاملات توسط کامپیوترها میزان دخالت احساسات انسانی در روند معاملات به حداقل خود می‌رسد و معاملات احساسی کاهش پیدا می‌کنند. با وجود کنترل احساسات معامله گران اغلب می‌توانند راحت‌تر به برنامه معاملاتی خود پایبند بمانند. ازآنجایی‌که سفارش معاملات بعد از تعیین الگوریتم‌های مورد نظر معامله‌گر و به صورت خودکار انجام می‌شوند، در جریان ثبت سفارش‌ها دیگر شک و تردیدهای معامله‌گر دخیل نخواهند بود و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند معامله را زیر سؤال ببرند. درواقع معاملات الگویی به معامله‌گرانی که می‌ترسند «ماشه را بکشند» و همچنین کسانی که بیش از حد تمایل به فروش سهام خود دارند کمک می‌کند و با مهار کردن احساسات غلط انسانی خرید و فروش را در فرصت‌های منطقی انجام می‌دهد.

2. آزمایش مجدد

آزمایش مجدد در معاملات الگوریتمی از اطلاعات در دسترس در مورد تغییرات بازار برای مشخص کردن میزان دوام یک ایده یا الگوریتم استفاده می‌کند. زمانی که قرار است یک الگوریتم برای سیستم‌های معاملاتی خودکار تعیین شود تمامی قوانین باید کاملاً مطلق باشند و جای هیچ گونه تعبیر و تفسیری باقی نماند. باید این نکته را در نظر داشته باشید که کامپیوترها نمی‌توانند منظور ما را حدس بزنند و باید دقیقاً به آن‌ها گفته شود که چه کاری انجام دهند. به این ترتیب معامله گران می‌توانند یک مجموعه الگوریتم‌های دقیق را در نظر بگیرند و آن‌ها را بر روی داده‌های گذشته بازار آزمایش کنند. به این ترتیب معیارهایی که معامله‌گر می‌خواهد در یک بازار واقعی استفاده کند از قبل تحت آزمایش قرار می‌گیرند.
به این ترتیب معامله گران با استفاده از آزمایش مجدد دقیق می‌توانند ایده‌های معاملاتی خود را ارزیابی و تنظیم کنند و انتظارات خود را از معاملات الگویی تعیین نمایند. منظور از انتظارات متوسط مبلغی است که امکان دارد سرمایه‌گذار با انجام یک معامله سود و یا ضرر کند.

3. ایجاد نظم در معاملات با استفاده از معاملات الگوریتمی

به دلیل اینکه الگوریتم‌های وضع شده بر معاملات به صورت خودکار انجام می‌گیرند، حتی در بازارهای بی‌ثبات هم نظم معاملات افرادی که از سیستم‌های معاملاتی خودکار استفاده می‌کنند حفظ می‌شود. نظم معاملات اغلب به دلیل عوامل عاطفی مانند ترس معامله گران از ضرر، یا تمایل به کسب سود بیشتر از بین می‌رود. استفاده از معاملات الگویی این امکان را برای معامله گران فراهم می‌کند که نظم معاملات خود را حفظ کنند، زیرا طبق یک برنامه دقیق پیش می‌روند. همچنین با استفاده از این معاملات امکان بروز «خطای خلبان» به حداقل میزان ممکن خود می‌رسد. برای مثال اگر سفارش خرید 100 سهم باشد این سفارش به اشتباه 1000 سهم ثبت نمی‌شود.

4. افزایش سرعت ثبت سفارش‌ها

به دلیل اینکه کامپیوترها بلافاصله به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهند، در صورت استفاده از معاملات الگوریتمی به محض اینکه معیارهای معاملاتی تعیین شده در بازار تحقق پیدا کنند سیستم‌های معاملاتی سفارش‌ها را ثبت می‌کنند. فاصله چند ثانیه‌ای ثبت سفارش خرید یا فروش در یک معامله در بازارهای پولی و مالی می‌تواند تفاوت زیادی در نتیجه معامله ایجاد کند. به این صورت به محض تحقق الگوریتم مورد نظر تمامی سفارش‌ها به صورت خودکار ثبت می‌شوند، ازجمله سفارش‌های مربوط به عبور از حد ضرر یا اهداف سودآوری در معاملات.

جمع‌بندی

همانطور که اشاره کردیم استفاده از سیستم‌های معاملاتی خودکار مزایای زیادی دارد. معامله گران به دلایل مختلفی جذب این نوع معاملات الگویی می‌شوند. معاملات الگوریتمی بروزترین دانش موجود در زمینه معامله‌گری و تریدینگ در بازارهای مالی نظیر بورس ایران، بین الملل، رمز ارز و… می‌باشد. بسیار اهمیت دارد تا افرادی که می‌خواهند با این شیوه تردینگ انجام دهد، آن را ابتدا به خوبی بیاموزند و تحت نظر یک استاد یا مربی به آن مسلط شوند. موسسه توسعه برگزار کننده دوره آموزشی و آنلاین علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتیمی با پایتون می‌باشد.

معاملات الگوریتم در راستای توسعه ابزارهای مالی

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران عنوان کرد؛

معاملات الگوریتم در راستای توسعه ابزارهای مالی

به گفته مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا، معاملات الگوریتم (Algorithmic trading) که از آن به عنوان معاملات پربسامد (high - frequency) نیز یاد می کنند، فرایند معامله گری در بازارهای حراج پیوسته از جمله معاملات بازار سهام و بازار معاملات مشتقه در بورس کالایی را تسهیل می کند.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، به نقل از سنا، علیرضا ناصرپور، مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با اشاره به بستری که معاملات الگوریتم در بازار سرمایه به ویژه در حوزه مشتقه بورس کالا فراهم می کند، اظهار داشت: در حوزه مشتقه بورس کالا، معاملات به صورت پیوسته انجام می شود و با توجه به مزیت هایی مانند صرفه جویی در هزینه های اجرایی که معاملات الگوریتم ایجاد می کند، بهتر است معاملات در این بستر انجام شوند.

به گفته ناصرپور، افرادی که در این بازارها حضور دارند به خصوص نهادهای مالی، شرکت های حقوقی، برخی از صندوق های طلا یا صندوق های کالایی که جدیداً قصد ورود به این حوزه را دارند و همچنین بازارگردانان می توانند هم از نظر تکنیک های معاملاتی و هم به لحاظ صرفه جویی در هزینه های اجرایی، از بستری که معاملات الگوریتم به عنوان یک زیرساخت فراهم می کند، بهره ببرند و معاملات خود را انجام دهند.

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا، با اشاره به نحوه معاملات تا پیش از معاملات الگوریتم عنوان داشت: تا پیش از معاملات الگوریتم، معاملات از سوی معامله گر به صورت دستی وارد سیستم می شد. به عبارت دیگر، سفارشات خرید و فروش از طریق معامله گران به صورت دستی وارد سامانه معاملاتی می شد.

وی ادامه داد: در معاملات الگوریتم، این الگوریتم‌بازهای بورس چه کسانی هستند؟ نرم افزارهای معاملاتی الگوریتمیک هستند که به گونه ای که با استراتژی هایی که تعریف شده اند، معاملات را انجام می دهند.

ناصرپور با اشاره به مزیت معاملات الگوریتم اظهار داشت: معاملات الگوریتمی هم سرعت عمل معاملات را بالا می برد و هم دقت آن را و در نهایت به توسعه ابزارها معاملاتی می انجامند. همچنین Algorithmic trading ، فرایند انجام معاملات با حجم بالا که عمدتا توسط نهادهای مالی مانند بازار گردانان و صندوق ها انجام می شود، را تسهیل می کند.

وی در ادامه سخنان خود، معاملات الگوریتم را ابزاری جهت توسعه ابزارهای مالی در بازار خواند و تصریح کرد: معاملات الگوریتمی حجم معاملات در بازار را افزایش می دهد که این خود سبب توسعه ابزارهای مالی می شود؛ همچنین افزون بر افزایش حجم معاملات، معاملات الگوریتمی دسترسی به بازار را تسهیل می کند و از هزینه های دسترسی به بازار می کاهند.

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا در پایان گفتگوی خود ضمن سپاس و قدردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اجرایی شدن معاملات الگوریتم، موضوعی بود که از مدت ها پیش مطالبه بازار سرمایه بود و اکنون با درایت سازمان بورس مجوز این معاملات به صورت اصولی صادر شده است.

این مقام مسوول خاطر نشان کرد: امید می رود با معاملات الگوریتم در آینده شاهد توسعه شرکت های نرم افزاری که در این حوزه ها فعالیت می کنند، باشیم و همچنین شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات در بازارهای مشتقه و بازارهای دیگری که در حوزه حراج پیوسته فعالیت می کنند، باشیم.

یادآور می شود؛ روز گذشته معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای به مدیرعامل بورس کالای ایران، انجام معاملات الگوریتمی و نیز معاملات پربسامد را بلامانع اعلام کرد.

معرفی کتاب گذر از معاملات سنتی

بازارهای مالی هرروز در حال گسترده‌تر شدن هستند و انسان‌ها و شرکت‌های بیشتری در آن به معامله می‌پردازند. سال‌ها است که به‌غیراز انسان‌ها کامپیوترها به همراه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین هم وارد عرصه معامله‌گری شده‌اند. همه ما میدانیم که توان پردازش اطلاعات کامپیوتر بسیار بیشتر از انسان است و ورود به عرصه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین این توانایی را صدچندان کرده است.

همه می‌دانیم وقتی در بازار کالا یا خدماتی را می‌فروشیم، یک نفر به‌عنوان خریدار در طرف مقابل ما قرار دارد. ولی این موضوع مربوط به گذشته بود. الآن در بازارهای معتبر جهانی، طرف مقابل ما یک کامپیوتر است با توانایی‌های صدها برابر انسان.

پس بازی خطرناک‌تر شده و به‌زودی روزی خواهد رسید که تمام معاملات را کامپیوترها انجام می‌دهند و در این میان کسانی برنده هستند که کامپیوترهای نیرومندتر به همراه الگوریتم‌های معامله‌گر پیشرفته‌تر دارند و انسان‌ها از این میان حذف خواهند شد و مجبورند پول خود را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ که امکان استفاده از این تکنولوژی را دارند بدهند.

من حدود 14 سال است که در بازارهای مالی فعالیت دارم و حدود 5 سال هم هست که با روش الگوریتمیک تریدینگ در بازار فعالیت می‌کنم. از زمانی که معاملات خود را به‌صورت الگوریتمی انجام می‌دهم سوددهی من بسیار بیشتر و باثبات‌تر شده چراکه معاملات الگوریتمی، خطا در معامله‌گری من را بسیار کاهش داده.

به همین دلیل تصمیم گرفتم با نوشتن این کتاب، خواننده را با فضای معاملات الگوریتمی آشنا کنم و مزایا و معایب آن را به‌صورت کامل بیان کنم. در زیر به‌صورت مختصر مزایا و معایب الگو تریدینگ را بیان می‌کنم:

مزایای الگو تریدینگ:

● سرعت بسیار بالا در انتخاب استراتژی معاملاتی.
● کاهش خطاهای تحلیل تکنیکال.
● سرعت بسیار بالا در انتخاب محصول مورد معامله و همچنین بازار مورد معامله.
● عدم وابستگی به نوع بازار (برای معاملات الگوریتمی فرقی نمی‌کند که شما آن را در بازار بورس ایران استفاده کنید یا انس جهانی یا بیت کوین، در حقیقت معاملات الگوریتمی مستقل از بازار است.)
● امکان بررسی استراتژی معاملاتی در گذشته بازار و بررسی رفتار استراتژی در بازار. شما می‌توانید استراتژی خود را در گذشته و بسیار نزدیک به شرایط واقعی تست کنید.
● کاهش خطاهای انسانی در معاملات به میزان بسیار قابل‌توجه.
● کاهش خطاهای رفتاری انسانی و مواردی که مربوط به روانشناسی معامله گران می‌شود. همه ما میدانیم این مورد ازجمله سخت‌ترین موارد در معامله‌گری است و می‌توان گفت تفاوت عمده یک معامله‌گر حرفه‌ای و یک معامله گر غیرحرفه‌ای بیشتر در قسمت روانشناسی آن‌ها است. مواردی مانند انتخاب حجم معامله، معامله بیش‌ازحد (over trading)، نوع رفتار ما، بعد از زیان‌های متوالی یا حتی سودهای متوالی، مدیریت ریسک و سرمایه، ازجمله مواردی هستند که به‌راحتی با معاملات الگوریتمی قابل‌حل هستند.
● معامله در چندین بازار و محصول متفاوت. انسان به دلیل محدودیت‌های خود قادر به تحلیل و معامله در چندین بازار و محصول نیست و در صورت انجام این کار با خطا و زیان مواجه خواهد شد ولی با الگو تریدینگ می‌توان کار چندین تحلیل‌گر را به‌آسانی انجام داد.

چالش‌های الگو تریدینگ:

● نیاز به سخت‌افزار مناسب: برای انجام این کار به‌صورت مناسب شما نیاز به سخت‌افزار خوب و تقریباً گرانی دارید.
● خطا در بهینه‌سازی استراتژی: اگر استراتژی خود را با روش اصولی و درست بهینه‌سازی نکنید، شما را به خطا می‌اندازد و در بازار واقعی زیان خواهید کرد.
● خطا در کد نویسی. چون می‌خواهید تحلیل خود را به کامپیوتر بسپارید باید در برنامه‌نویسی بسیار دقت کنید تا سیستم به‌درستی بر روی بازار تحلیل انجام دهد.
● نیاز به یادگیری کد نویسی.

ایرادهای الگو تریدینگ:

از مهم‌ترین ایرادهایی که به الگو تریدینگ وارد است این نکته است که ما برای اینکه استراتژی خود را به کامپیوتر بدهیم باید همه‌چیز را کمی کنیم چون کامپیوتر موارد کیفی را درک نمی‌کند. مثلاً کامپیوتر مفاهیم خوب، بد، متوسط را درک نمی‌کند و ما باید با عدد و رقم با کامپیوتر صحبت کنیم. پس باید توانایی این را داشته باشیم تا همه‌چیز را به‌صورت عددی درآوریم. در بعضی از مواردِ تحلیل تکنیکال، امکان تبدیل استراتژی به موارد کمی وجود ندارد و ما باید فقط از استراتژی‌های کمی استفاده کنیم.

ساختار کتاب

این کتاب دارای ۷ فصل است:
فصل اول:

● تعریف الگو تریدینگ و وظایف آن
● مزایا و معایب الگو تریدینگ
● پلتفرم‌های معاملاتی
● تفاوت پلت فرم معاملاتی mt4 الگوریتم‌بازهای بورس چه کسانی هستند؟ و mt5 از منظر برنامه‌نویسی
● تعریف بک تست و فوروارد تست
● دلایل استفاده از نسخه ۵ متا تریدر در معاملات الگوریتمی

فصل دوم:

فصل سوم:

● استراتژی معاملاتی
● انواع استراتژی
● استراتژی خوب، استراتژی بد

فصل چهارم:

● علل شکست تحلیل گران تکنیکال

فصل پنجم:

● ارائه راه‌حل کاربردی برای کاهش خطای معامله‌گری

فصل ششم:

● سؤالات متداول در مورد معاملات الگوریتمی

فصل هفتم:

● بهینه‌سازی چیست
● مثالی از بهینه‌سازی
● پارامترهایی از استراتژی معاملاتی که باید بهینه شوند